Ibbotson Globale Handelsstrategien

Managed Funds Investieren Sie intelligent - vergleichen Sie verwaltete Fonds. Ibbotson Associates Aust Ltd. Data wird von Financial Express bereitgestellt Für weitere Informationen über verwaltete Fonds und ETF s besuchen Sie bitte Wenn Sie Einheiten in einem verwalteten Fonds kaufen, sind die Einheiten gleichwertig und der Preis von Eine Einheit kann Tag für Tag fluktuieren Indirekte Kostenquote ICR und andere Informationen wurden aus der PDS extrahiert oder wurden von der Produkt-Emittent bereitgestellt Es gibt Risiken bei der Investition in verwaltete Investmentfonds, in der Regel der Wert Ihrer Investition steigen und fallen können, Und vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung Sie sollten die Risiken bei der Entscheidung, ob ein verwalteter Investmentfonds für Sie richtig ist, sorgfältig berücksichtigen. Dies ist ein Informationsdienst und wo diese Informationen beraten, ist der Rat von allgemeiner Natur und hat nicht Berücksichtigung Ihrer persönlichen Umstände Bitte lesen Sie die PDS vom Anbieter, um Informationen zu bestätigen und auf weitere Kosten oder Bedingungen zu prüfen Informationen, die auf Sie zugeschnitten sind, suchen Sie professionelle Beratung vor der Anwendung Dies ist ein Informations-Service Durch das Surfen auf der Website und oder mit unseren Such-Tools, fragen Sie RateCity, um Ihnen Informationen über Produkte von mehreren Finanzinstituten Wir werden versuchen, Ihnen zu zeigen Eine Reihe von Produkten als Antwort auf Ihre Informationsanforderung Die Suchergebnisse beinhalten nicht alle Anbieter und vergleichen möglicherweise nicht alle für Sie relevanten Funktionen, für weitere Details siehe unsere FSCG Die angegebene Bewertung ist nur ein Faktor, der bei der Betrachtung berücksichtigt werden muss Produkte Für Superannuation Produkte sehen Sie hier Wir sind kein Kreditgeber und geben Ihnen Produktinformationen, die wir Ihnen keine Anregungen oder Empfehlungen für ein bestimmtes Kreditprodukt machen. Wenn Sie sich für ein Produkt bewerben, werden Sie direkt mit einem Finanzinstitut und nicht mit RateCity Tarifen und Produktinformationen sollte mit dem zuständigen Finanzinstitut bestätigt werden Nd sollten Sie die PDS überprüfen, bevor Sie sich entscheiden zu kaufen Siehe unsere Nutzungsbedingungen für weitere Details Diese Beratung ist allgemein und hat nicht berücksichtigt Ihre Ziele, finanzielle Situation oder Bedürfnisse Überlegen Sie, ob diese Beratung ist richtig für Sie. Zeit und Ort Montag, 4 10 bis 7 10, Raum A-53.Course website. Course Übersicht. This Kurs ist eine eingehende Studie über die Theorie und Management von Hedgefonds, insbesondere marktneutrale Fonds und Fonds mit verschiedenen kontrollierten Risiko-Risiko Wir haben Konzentriert sich auf ihre Strategien des Controll-Risikos, einschließlich der Eigenkapitalstrategien marktneutral, langkräftig, usw, Derivat-Arbitrage, Wandelanleihe, Fixed-Income-Arbitrage und Währung und globale Makro-Arbitrage Wir werden auf die operativen Ebenen aufmerksam machen Hedge-Fonds-Vergütung, Performance-Evaluierung, Risikomanagement und die Rolle der Arbitrageurs am Kapitalmarkt. Die Sorten werden auf zwei Aufgaben mit jeweils 10 Gewichten, zwei Gruppenfällen basieren Je 10, ein gruppenprojekt 20 und eine abschlussprüfung 20, wobei die verbleibenden 20 des abschließenden ordnungsgrades durch klassenbeteiligung bestimmt sind. Klassenbeteiligung und teilnahme erforderlich Das projekt und die fallfälle werden in gruppen von 2, aber nicht mehr als 3 durchgeführt Für jeden Fall wird eine Gruppe ausgewählt, um eine Präsentation in der Klasse zu machen. Für das Projekt werden zwei Gruppen ausgewählt. Das Kursprojekt umfasst vier Schritte Schritt 1 Wählen Sie eine Hedgefonds-Strategie aus, die auf Ihrer eigenen Erfahrung und dem Lesen der Literatur basiert , Oder auf der Grundlage Ihrer Forschung Sie können auch einige Back-Testing Ihrer Strategie, bevor Sie den nächsten Schritt, um sicherzustellen, dass Sie genug Vertrauen in Ihre Strategie haben können Wenn möglich, starten Sie sofort, um ein Papier-Portfolio zu verfolgen und halten die tägliche Leistung Zahlen, die Sie dann analysieren und können Sie Ihren Bericht und Präsentation Sie können Ihre Strategie s Leistung auf Yahoo Finance oder Stock Trak verfolgen Sie sollten auch verfolgen die täglichen Änderungen in den Marktindizes, die Sie m Ay später müssen Sie die Leistung Ihres Fonds bewerten Während Sie Ihre Strategie s Leistung verfolgen, können Sie Änderungen an Ihren Portfolio-Positionen auf einer vorwärts gehenden Basis nicht rückwirkend machen Aber wenn und wann Sie Änderungen vornehmen, sollten Sie eine 0 5 Transaktionsgebühr anwenden 2 eine Performance-Bewertung und eine Performance-Attribution über Marktindizes und bekannte Faktoren durchführen, für jede von 1 die historische Performance des Hedge-Fonds-Stils, zu der Ihre gewählte Strategie gehört, 2 Ihre Back-Test-Performance-Ergebnisse Ihrer Strategie, wenn Sie haben Diese Zahlen und 3 Ihre Papier-Portfolio s tägliche Renditen vor dem 15. November Sie können die SP 500 und die NASDAQ Composite-Index als die beiden Faktoren, um die Leistung, die aufgrund von systematischen Risiko zu nehmen Schritt 3 Nach der Durchführung der Performance-Auswertungen, schreiben Sie eine Umfassenden Bericht diskutieren, warum Ihre Hedgefonds-Strategie ist attraktiv und fasst die Performance-Evaluierung Ergebnisse zu unterstützen, warum Sie Argumente Neben der Schaffung einer solchen Gruppe rep Ort von 12 seiten, wenden Sie sich in einer PPT-Präsentation für Ihren Bericht an Sie sollten sowohl Ihren Bericht als auch die PPT-Präsentation als Hedgefonds-Businessplan-Vorschlag schreiben, mit potenziellen Investoren als Zielpublikum Mit anderen Worten: Ihr Bericht und die PPT-Präsentation sollten überzeugen Potenzielle Investoren Das Fälligkeitsdatum für den Bericht und die PPT-Präsentation ist der 12. Dezember, an welchem ​​Tag zwei Gruppen ausgewählt werden, um der Klasse vorzustellen. Text Jaeger, Robert, All About Hedge Funds. Suggested zusätzliche Lesung Joseph Nicholas, Market-Neutral Investing Lange kurze Hedge-Fonds-Strategien. Sept 12, Vortrag 1 Einleitung. Jaeger, Kapitel 1-4 und Kapitel 12-15. Goetzmann und Ross 2000 Hedge Fonds, Theorie und Performance. Stephen J Brown und William N Goetzmann, Hedge Fonds mit Style. Carol Loomis, Harte Zeiten kommen zu den Hedgefonds, Fortune 1969 schwer zu glauben, dass dieser Artikel 1969 veröffentlicht wurde, aber es klingt wie heute die Debatte. Sept 19, Vortrag 2 Risikomodelle, Risikokontrollen und Portfolio-Konstruktion. Sept 26 Hedge-Fonds in einem Investment-Portfolio. Lektion von Ezra Zask PPT-Datei ist hier. Manoris Chatiras, 2004, Vorteile von Hedge-Fonds Update 2004, University of Massachussetts - Amherst erforderlich, in packet. Harry Kat, 2002, Auf der Suche nach dem optimalen Fonds von Hedgefonds, Cass Business School, City University, London. Oct 3 Fonds von Fonds und Bau von Multi-Manager Hedgefonds-Portfolios. Erste Hausaufgabe fällig. Speaker Robert Jaeger CIO, Evaluation Associates, INC Präsentationsdatei ist hier beigefügt. Jäger, Kapitel 7 und 11.Andere Lesungen in packet. Oct 31, Vortrag 6 Fusionsrisiko Arbitrage und ereignisgesteuerte Fonds Zweite Hausaufgabenzuordnung du e. Nov 4, Vortrag 7 Futures Fonds und Optionen Arbitrage. Speaker Mark Rosenberg Präsident von SSARIS im Besitz von State Street Global Advisors und BPA und ein Vorstandsmitglied der National Futures Association Weil sie nicht Platz für 50 Personen vor Ort, werden wir diese Klasse haben Schule Seine Präsentationsdatei ist hier. Jäger, Kapitel 10.PPT Folien im Kurs Paket. Nov 7, Vortrag 8 Festverzinsliche, Währung und globale Makro Hedge Fonds zweiten Fall Bericht fällig. Zweiten Fall Präsentation der Orange County Fall am Anfang von Klasse Orange County Fall Philippe Jorion s Orange County Fall mit Value-at-Risk zu kontrollieren Finanzrisiko Lesen für den Fall Hedge Fonds und die asiatische Währung Krise von 1997 Stephen J Brown und William N Go Etzmann. Slides für dieses Thema sind in Teil 1 und Teil 2.Nov 14 Covertable Bond Hedge Fonds. Speaker Bill Feingold Managing Director von FrontPoint Convertible Arbitrage Fund, eine von mehreren Hedge-Fonds-Strategien von FrontPoint. Nov 28 Emerging Market Funds. Speaker Satyen verwaltet Mehta-Partner und Gründer, Neon Capital Management Neon Capital ist spezialisiert auf Emerging Markets Management Früher mit JP Morgan Investment Management. Dec 5 Risikomanagement und Hedgefonds operative Themen in der Praxis. Geist Sprecher Dr. Barry Schachter Geschäftsführer Risk Management, SAC Capital Advisors Früher , Leiter des Unternehmensrisikomanagements, Caxton Associates Chase Manhattan Bank, verantwortlich für Portfolio-Marktrisikomanagement, VaR-Modell, Stresstests, Marktrisiken wirtschaftliches und regulatorisches Kapital Comptroller der Währung, verantwortlich für die Bewertung von Bankmarktrisikomesssystemen Commodity Futures Trading Commission , Leiter der Wirtschaftsforschungsgruppe und Projektleiter für OTC d Erivatives Studium Zehn Jahre in der Akademie Lehre und Forschung in Derivaten und Risikomanagement Check out Barry Schachters Website. Hier ist Barry s PPT-Datei können Sie herunterladen Auf Fonds operative Risikomanagement, siehe die Folien, indem Sie hier klicken. Dec 12 Student Projekt Präsentationen und Hedge Fonds Performance Bewertung Projekt Bericht due. Group Präsentationen während der ersten Sitzung. Speaker für den Rest der Klasse Todd Petzel Chief Investment Officer, Azimuth Trust Company. Jun 15 2010 1 21am ET. Well-bekannte Aktienanalytiker Roger Ibbotson hat einen Hedgefonds gestartet Entworfen, um von weniger bekannten Aktien profitieren. Ibbotson, Gründer von Ibbotson Associates, die jetzt als Finanz-Professor an der Yale University dient, sagte seine Forschung zeigt, dass Aktien mit hohen Mengen an Handel konsequent unterdurchschnittlich der breiteren Märkte. Aktien mit hohem Handelsvolumen neigen dazu, die Glamour-Unternehmen zu sein, die überteuert werden, sagte er, dass Aktien mit geringen Mengen nicht in den Nachrichten sind, und sie neigen dazu, bei Rabatten zu verkaufen. Weitere Fokussierung auf Low-Volume-Aktien mit hohen Erträgen produziert eine annualisierte Rendite über die Vergangene 34 Jahre von 15 1.Diese Strategie ist das Rückgrat des neuen Zebra Global Liquidity Arbitrage Fund sowie zwei neue Investmentfonds Aber wo die letzteren nur lange Positionen in niedrigvolumigen, hochverdienten Aktien einnehmen werden, wird der Hedgefonds Legte nur die Hälfte seines Geldes in die Strategie. Die andere Hälfte des Fondsvermögens wird kurzfristige Aktien mit den entgegengesetzten Merkmalen. Wir knüpfen heiße Aktien, die grundsätzlich schwach sind, sagte Ibbotson. Der Hedgefonds wird eine Mindestanlagebeständigkeit von 1 Million haben. Ibbotson verkaufte sein gleichnamiges Forschungsunternehmen an Morningstar im Jahr 2006.