Adaptive Moving Averages führen zu besseren Ergebnissen. Moving Durchschnitte sind ein beliebtes Werkzeug der aktiven Trader Allerdings, wenn die Märkte zu konsolidieren, führt dieser Indikator zu zahlreichen Whipsaw Trades, was zu einer frustrierenden Serie von kleinen Gewinnen und Verluste Analysten haben Jahrzehnte versucht, die zu verbessern Einfacher gleitender Durchschnitt In diesem Artikel schauen wir uns diese Bemühungen an und finden, dass ihre Suche zu nützlichen Handelsinstrumenten geführt hat. Für den Hintergrund, der auf einfachen gleitenden Durchschnitten liest, schauen Sie sich einfach Umzugsdurchschnitte machen Trends stehen heraus Vor-und Nachteile von bewegenden Mitteln Die Vor-und Nachteile Von bewegten Durchschnitten wurden von Robert Edwards und John Magee in der ersten Auflage der Technischen Analyse der Stock Trends zusammengefasst, als sie sagten, und es war wieder im Jahr 1941, dass wir die Entdeckung entdeckt haben, obwohl viele andere es vorher gemacht hatten, indem sie die Daten mittelten Für eine bestimmte Anzahl von Tagen könnte man eine Art automatisierte Trendlinie ableiten, die definitiv die Trendänderungen interpretieren würde Fast zu gut um wahr zu sein In der Tat war es zu schön um wahr zu sein. Mit den Nachteilen, die die Vorteile überwiegen, verließen Edwards und Magee schnell ihren Traum vom Handel von einem Strandbungalow Aber 60 Jahre nachdem sie diese Worte geschrieben hatten, andere Fortsetzen, ein einfaches Werkzeug zu finden, das mühelos den Reichtum der Märkte liefern würde. Einfache Umzugsdurchschnitte Um einen einfachen gleitenden Durchschnitt zu berechnen, fügen Sie die Preise für den gewünschten Zeitraum hinzu und teilen sich die Anzahl der gewählten Perioden ab. Finden Sie einen fünftägigen gleitenden Durchschnitt Würde die Summierung der fünf letzten Schlusskurse und die Teilung von fünf. Wenn die jüngste Schließung über dem gleitenden Durchschnitt ist, würde die Aktie als in einem Aufwärtstrend betrachtet werden. Downtrends sind definiert durch Preise Handel unter dem gleitenden Durchschnitt Für mehr, siehe Unsere Moving Averages Tutorial. Diese trenddefinierende Eigenschaft macht es möglich, gleitende Mittelwerte zu generieren Trading-Signale In seiner einfachsten Anwendung, Händler kaufen, wenn die Preise bewegen sich über dem Umzug Durchschnittlich und verkaufen, wenn die Preise unter diese Linie übergehen Ein solches Vorgehen wird garantiert, um den Händler auf die rechte Seite eines jeden bedeutenden Handels zu setzen. Unglücklicherweise wird bei gleichzeitiger Glättung der Daten gleitende Mittelwerte hinter der Marktwirkung zurückbleiben und der Händler wird fast immer geben Zurück einen großen Teil ihrer Gewinne auf sogar die größten Gewinnen Trades. Exponential Moving Averages Analysten scheinen die Idee der gleitenden Durchschnitt zu mögen und haben Jahre versucht, die Probleme mit dieser Verzögerung zu reduzieren Einer dieser Innovationen ist die exponentielle gleitenden Durchschnitt EMA Dieser Ansatz verleiht den jüngsten Daten eine relativ höhere Gewichtung, und als Ergebnis bleibt er näher an der Preisaktion als ein einfacher gleitender Durchschnitt. Die Formel zur Berechnung eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts ist. EMA Gewicht Schließen 1-Gewicht EMAy Wo. Weight ist die Glättung Konstante ausgewählt von der analyst. EMAy ist der exponentielle gleitenden Durchschnitt von gestern. Eine gemeinsame Gewichtung Wert ist 0 181, die in der Nähe von einem 20-Tage einfachen mov ist Durchschnittlich Einmal ist 0 10, was ungefähr ein 10-Tage-gleitender Durchschnitt ist. Obwohl es die Verzögerung verringert, kann der exponentielle gleitende Durchschnitt kein anderes Problem mit bewegten Durchschnitten ansprechen, was bedeutet, dass ihre Verwendung für Handelssignale zu einer großen Zahl führen wird Des Verlierens von Trades In neuen Konzepten in technischen Handelssystemen Welles Wilder schätzt, dass die Märkte nur ein Viertel der Zeit treiben. Bis zu 75 Handelsgeschäfte sind auf enge Bereiche beschränkt, wenn gleitende durchschnittliche Buy-and-Selling-Signale wiederholt als Preise generiert werden Schnell um und unter den gleitenden Durchschnitt zu bewegen Um dieses Problem zu lösen, haben mehrere Analysten vorgeschlagen, den Gewichtungsfaktor der EMA-Berechnung zu ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Wie werden die geplanten Mittelwerte im Handel verwendet. Anpassungsfähige Mittelwerte in die Marktaktivität Eine Methode zur Bewältigung der Nachteile von Gleitende Mittelwerte ist es, den Gewichtungsfaktor um ein Volatilitätsverhältnis zu multiplizieren. Dies würde bedeuten, dass der gleitende Durchschnitt weiter von dem aktuellen Preis in volati liegen würde Le Märkte Dies würde es den Gewinnern ermöglichen zu laufen Da ein Trend zu einem Ende kommt und die Preise den gleitenden Durchschnitt konsolidieren, würde sich der aktuellen Marktaktion näher kommen und theoretisch dem Händler erlauben, die meisten der während des Trends erfassten Gewinne zu halten. Kann das Volatilitätsverhältnis ein Indikator wie die Bollinger-Bandbreite sein, die den Abstand zwischen den bekannten Bollinger-Bändern misst. Weitere Informationen zu diesem Indikator finden Sie unter Die Grundlagen von Bollinger Bands. Perry Kaufman schlug vor, die Gewichtsvariable in der EMA-Formel zu ersetzen Eine Konstante basierend auf dem Wirkungsgrad ER in seinem Buch, New Trading Systems und Methoden Dieser Indikator ist darauf ausgelegt, die Stärke eines Trends zu messen, der in einem Bereich von -1 0 bis 1 0 definiert ist. Es wird mit einer einfachen Formulare berechnet Preisänderung für die Periodensumme der absoluten Preisänderungen für jede Bar. Beachten Sie eine Aktie, die jeden Tag eine Fünf-Punkte-Strecke hat und am Ende von fünf Tagen insgesamt 15 Punkte gewonnen hat. Dies würde zu einem ER von 0 67 15 führen P Ond Aufwärtsbewegung geteilt durch die gesamte 25-Punkte-Bereich Hätte diese Aktie 15 Punkte abgelehnt, wäre die ER -0 67 Für mehr Handel Beratung von Perry Kaufman, lesen Losing To Win, die Strategien für die Bewältigung von Handelsverlusten skizziert. Das Prinzip der Trend s Effizienz basiert darauf, wie viel Richtungsbewegung oder Trend Sie pro Einheit der Preisbewegung über einen definierten Zeitraum erhalten. Ein ER von 1 0 zeigt an, dass der Bestand in einem perfekten Aufwärtstrend ist -1 0 stellt einen perfekten Abwärtstrend dar Extreme werden selten erreicht. Um diesen Indikator anzuwenden, um die adaptive gleitende durchschnittliche AMA zu finden, müssen die Händler das Gewicht mit den folgenden, ziemlich komplexen Formeln berechnen. C ER SCF SCS SCS 2 Wo ist die SECF die exponentielle Konstante für die schnellste EMA Zulässig in der Regel 2.SCS ist die exponentielle Konstante für die langsamste EMA zulässig oft 30.ER ist das Effizienzverhältnis, das oben festgestellt wurde. Der Wert für C wird dann in der EMA-Formel anstelle der einfacheren Gewichtsvariable verwendet Schwierig von Hand zu berechnen, ist der adaptive gleitenden Durchschnitt als Option in fast allen Handelssoftwarepaketen enthalten. Für mehr auf der EMA lesen Sie das Exponentiell gewichtete Moving Average. Examples einer einfachen gleitenden durchschnittlichen roten Linie, einer exponentiell gleitenden durchschnittlichen blauen Linie Und die adaptive gleitende durchschnittliche grüne Linie sind in Abbildung 1 dargestellt. Abbildung 1 Die AMA ist grün und zeigt den größten Grad der Abflachung in der bereichsgebundenen Handlung, die auf der rechten Seite dieses Diagramms gesehen wird. In den meisten Fällen ist der exponentielle gleitende Durchschnitt, Gezeigt als die blaue Linie, ist am nächsten an der Preisaktion Der einfache gleitende Durchschnitt wird als rote Linie gezeigt. Die drei gleitenden Durchschnitte, die in der Abbildung gezeigt werden, sind alle anfällig für peitschende Handlungen zu verschiedenen Zeiten Dieser Nachteil zu bewegten Durchschnitten war bisher nicht möglich Zu beseitigen. Conclusion Robert Colby getestet Hunderte von technischen Analyse-Tools in der Enzyklopädie der technischen Marktindikatoren Er schloss, obwohl die adaptive gleitenden Durchschnitt ist ein Interesse G neuere Idee mit beträchtlichem intellektuellem Reiz, unsere Vorversuche zeigen keinen wirklichen praktischen Vorteil für diese komplexere Trendglättungsmethode. Dies bedeutet nicht, dass die Händler die Idee ignorieren sollten. Die AMA könnte mit anderen Indikatoren kombiniert werden, um ein profitables Handelssystem zu entwickeln Zu diesem Thema lesen Sie die Entdeckung von Keltner-Kanälen und den Chaikin-Oszillator. Der ER kann als eigenständiger Trendindikator verwendet werden, um die profitabelsten Handelschancen zu ermitteln. Als Beispiel geben die Verhältnisse über 0 30 starke Aufwärtstrends an und stellen potenzielle Käufe dar Volatilität bewegt sich in Zyklen, die Aktien mit dem niedrigsten Effizienz-Verhältnis könnte als Ausbruch Chancen beobachtet werden. März 1998 TRADERS TIPS. Hier ist in diesem Monat s Auswahl von Traders Tipps, die von verschiedenen Entwicklern der technischen Analyse-Software, um Leser leichter implementieren einige von Die Strategien in dieser Ausgabe vorgestellt. Sie können diese Formeln und Programme für die einfache Verwendung in Ihrer Spreads zu kopieren Et oder Analysesoftware Wählen Sie einfach den gewünschten Text aus, indem Sie wie in jedem Textverarbeitungsprogramm markieren, dann verwenden Sie Ihren Standardschlüsselbefehl für die Kopie oder wählen Sie Kopie aus dem Browsermenü. Der kopierte Text kann dann in eine beliebige offene Tabelle oder andere Software eingefügt werden Auswählen eines Einfügepunkts und Ausführen eines Einfügebefehls Durch das Umschalten zwischen einem Anwendungsfenster und der offenen Webseite können Daten mit Leichtigkeit übertragen werden. Diese Monatsanweisungen enthalten Formeln und Programme für den adaptiven gleitenden Durchschnitt, der in der Interview mit Perry Kaufman in den 1998 STOCKS COMMODITIES Bonus Ausgabe der Artikel ursprünglich erschien im März 1995 ist eine hervorragende Alternative zu Standard gleitenden Durchschnitt Berechnungen In diesem Monat s Traders Tipps, werde ich präsentieren zwei Easy Language Studien und ein Easy Language System, die auf basieren Der adaptive gleitende Durchschnitt. Die adaptive gleitende durchschnittliche Berechnung, die in den Studien und System in TradeStation oder SuperCharts i verwendet wird S, die hauptsächlich durch eine Funktion ausgeführt wird, die als AMA bezeichnet wird. Eine andere Funktion, die als AMAF bezeichnet wird, wird verwendet, um den adaptiven gleitenden Durchschnittsfilter zu berechnen. Wie immer sollten die Funktionen vor der Entwicklung des Studiensystems erstellt werden Typ Funktion Name AMA. Vars Noise 0, Signal 0, Diff 0, efRatio 0, Smooth 1, Fastest 6667, Slowest 0645, AdaptMA 0.Diff AbsValue Schließen - Schließen 1.IF CurrentBar Periode Dann AdaptMA Close. IF CurrentBar Periode Dann beginnen Signal AbsValue Schließen - Schließen Period. Noise Summation Diff , Period. efRatio Signal Noise. Smooth Power efRatio am schnellsten - Slowest Slowest, 2.AdaptMA AdaptMA 1 Smooth Close - AdaptMA 1 End. Inputs Periode Numerisch, Pcnt Numeric. Vars Noise 0, Signal 0, Diff 0, efRatio 0, Smooth 1, Am schnellsten 6667, Slowest 0645, AdaptMA 0, AMAFltr 0.Diff AbsValue Schließen - Schließen 1.IF CurrentBar Periode Dann AdaptMA Close. IF CurrentBar Zeitraum Dann beginnen Signal AbsValue Schließen - Schließen Period. Noise Summation Diff, Period. efRatio Signal Noise. Smooth Power EfRat Io Fastest - Slowest Slowest, 2.AdaptMA AdaptMA 1 Smooth Close - AdaptMA 1.AMAFltr StdDev AdaptMA-AdaptMA 1, Periode Pcnt End. AMAF AMAFltr Sobald Sie beide Funktionen erfolgreich erstellt haben, können Sie dann die beiden Studien und das System erstellen Indikator zeigt die adaptive gleitende durchschnittliche Linie an, mit einer optionalen Drehung Die Drehung ist, dass die AMA-Linie mit linearer Regression geglättet werden kann. So habe ich in den Indikator eine Eingabe mit dem Namen Glatt aufgenommen, die es Ihnen ermöglicht, festzustellen, ob die AMA-Linie geglättet werden soll Nicht AY, wenn der Eingabewert die Berechnung glättet. An N einfach die rohe AMA-Linie aufgibt Dieser Indikator sollte so skaliert werden wie bei den Preisdaten Typ Indikator Name MovAvg Adaptive. Inputs Periode 10, Smooth Y. IF UpperStr Smooth Y Dann Plot1 LinearRegValue AMA Periode, Period, 0, Smooth AMA Else Plot2 AMA Periode, Adaptive MA Der zweite Indikator, Mov Avg Adaptive Fltr, nimmt das Filterkonzept und wendet es auf einen Indikator an. Basierend auf dem gefilterten adaptiven gleitenden Durchschnitt AMAF-Parameter, zeigt dieser Indikator eine vertikale blaue oder rote Linie an, abhängig von der Bedingung, die erfüllt ist. Die von den vertikalen Linien reflektierten Werte entsprechen dem Wert der AMA-Filterberechnung. Einige vorgeschlagene Formateinstellungen werden nach dem Indikatorcode angegeben. Typ Indikator Name MovAvg Adaptive Fltr. Inputs Periode 10, Pcnt 15.Vars AMAVal 0, AMAFVal 0, AMALs 0, AMAHs 0.AMAFVAl AMAF Periode, Pcnt. IF CurrentBar 1 Dann beginne AMALs AMAVal. AMAHs AMAVAL End Else Begin IF AMAVAL AMAVal 1 Dann AMALs AMAVAL IF AMAVAL AMAVAL 1 Dann AMAHs AMAVAL IF AMAVAL - AMALS AMAFVal Dann fange an Handlung1 AMAFVal, Buy. IF Plot1 1 0 Dann Alert True End Else IF AMAHs - AMAVAL AMAFVal Dann beginnen Plot2 AMAFVal, Sell. IF Plot2 1 0 Dann Alert True End Plot3 AMAFVal, AMAFilter End. Style Scaling Screen Das unten aufgeführte MovAvg Adaptive Fltr System basiert auf den Regeln für Einträge, die auf der gefilterten adaptiven gleitenden Durchschnittsberechnung basieren. Typ System. Name MovAvg Adaptive Fltr. Inputs Periode 10, Pcnt 15.Vars AMAVa L 0, AMAFVal 0, AMALs 0, AMAHs 0.AMAFVAl AMAF Periode, Pcnt. IF CurrentBar 1 Dann beginne AMALs AMAVAL. AMAHs AMAVAL End Else Begin IF AMAVAL AMAVAL 1 Dann AMALs AMAVAL IF AMAVAL AMAVAL 1 Dann AMAHs AMAVAL IF AMAVAL - AMALs Kreuze Über AMAFVal dann kaufen diese Bar auf der Schließe IF AMAHs - AMAVal kreuzt über AMAFVal dann verkaufen diese Bar am Ende Ende Dieser Code ist auch auf Omega Research s Website verfügbar Der Name der Datei ist Bitte beachten Sie, dass alle Traders Tipps Analyse-Techniken bei Omega veröffentlicht Research s-Website kann sowohl von TradeStation als auch von SuperCharts genutzt werden. Wann immer möglich, werden die gebuchten Analysetechniken sowohl Quick Editor als auch Power Editor-Formate enthalten. - Gaston Sanchez, Omega Research 800 422-8587, 305 270-1095 Internet Zurück zur Liste. In MetaStock 6 5 kannst du ganz einfach das adaptive, gleitende, von Perry Kaufman besprochene System erstellen, das im Interview von 1998 mit dem MetaStock 6 5 aufgeführt wird. Wählen Sie im Menü Extras die Option Indicator Builder und klicken Sie dann auf Die neue Schaltfläche Geben Sie die folgenden Formeln ein. Adaptive Moving Average Binary Wave. Periods Input Time Periods, 1,1000, 10.Direction CLOSE - Ref CLOSE, - periods. SSC ER FastSC - SlowSC SlowSC. AMA Wenn Cum 1 Perioden 1, ref Schließen , -1 Konstante CLOSE - ref Schließen, -1, Prev Konstante CLOSE - PREV. FilterPercent Eingang Filter Prozentsatz, 0,100,15 100.Filter FilterPercent Std AMA - Ref AMA, -1, Periods. AMALow Wenn AMA Ref AMA, -1, AMA, PREV. AMAHigh Wenn AMA Ref AMA, -1, AMA, PREV. Adaptive Moving Average. Periods Input Time Periods, 1,1000, 10.Direction CLOSE - Ref CLOSE, - periods. SSC ER FastSC - SlowSC SlowSC. AMA Wenn Sperma 1 Perioden 1, Ref Schließen, -1 Konstante SCHLIESSEN - Ref Schließen, -1, Prev Konstante SCHLIESSEN - PREV. Wenn Sie den adaptiven gleitenden Durchschnitt sehen wollen, einfach nur auf jedem Diagramm in MetaStock darlegen Wenn Sie den Kauf sehen wollen Und verkaufen Signale aus dem adaptiven gleitenden durchschnittlichen System, Plot der adaptiven gleitenden durchschnittlichen Binärwelle Diese Binärwelle zeichnet a 1, wenn es sa Kaufsignal, ein -1 für ein Verkaufssignal und eine Null, wenn es sn O Signal --Allan J McNichol, EQUIS International 800 882-3040, 801 265-8886 Internet Zurück zu List. TECHNIFILTER PLUS. Hier sa TechniFilter Plus, Version 8, Formel für die adaptive gleitenden Durchschnitt AMA diskutiert von Perry Kaufman im 1998 Bonus Issue. AMA ist ein exponentieller Durchschnitt, wo das Multiplikatorgewicht jeden Tag zwischen einem Maximal - und Minimalwert variieren kann. Da die Preise einen starken Trend darstellen, nähert sich dieses variable Gewicht seinem maximalen Wert, was dazu führt, dass die AMA die Preiskurve genauer verfolgt Zigzacking, das variable Gewicht nähert sich seinem minimalen Wert, wodurch die AMA zu flach wird Kaufman verwendet ein Verhältnis von Preisänderung zu Preisvariation, um das variable Gewicht zu skalieren. Die Formel verwendet drei Parameter 2, 30 und 10 Der erste Parameter, 2, zeigt das an Ein zweitägiger exponentieller Durchschnitt ist der schnellste Durchschnitt für den variablen Durchschnitt Der zweite Parameter, 30, zeigt an, dass ein 30-Tage-Durchschnitt der langsamste Durchschnitt für das variable Mittelwert ist. Der dritte Parameter, 10, zeigt an Die Lookback-Periode für die Berechnung, wie sich das Gewicht ändert. Perry Kaufman s Adaptive Moving Average Formeln. SWITCHES multiline recursive. INITIAL VALUE C. FORMULA Diese TechniFilter Plus Strategie und die Berichte, Strategien und Formeln früherer Trader Tipps können von RTR s Web heruntergeladen werden Site --Clay Burch, RTR Software 919 510-0608, E-Mail Internet Zurück zu List. WAVEWI E MARKET SPREADSHEET. Hier ist ein WAVE WI E Programm Umsetzung von Perry Kaufman s adaptive gleitenden Durchschnitt AMA, diskutiert in der STOCKS COMMODITIES 1998 Bonus Issue Interview Präsentation --Peter Di Girolamo, Jerome Technology 908 369-7503, E-Mail Internet Zurück zu List. Perry Kaufman s adaptive gleitenden Durchschnitt STOCKS COMMODITIES, 1998 Bonus Problem dient als gutes Beispiel für die Anwendung der Benutzer Formel Fähigkeit in SMARTrader Die Schlüssel zur Schaffung der adaptiven gleitenden Durchschnitt AMA ist die Fähigkeit, rekursive oder selbstreferenzierende Formeln zu schreiben Ich ll zeige die aus, wie wir fortfahren. Row 4, beschriftet Offset, wird in Verbindung verwendet Mit der Zeile 15, um die manuell eingegebenen Werte in das Tabellenkalkulationsbeispiel in den Zellen I5 bis I14 zu setzen. Die Richtung wird in Zeile 5 unter Verwendung einer 10-Perioden-Impulsstudie bestimmt. Die Reihen 6, 7 und 8 berechnen die Volatilität, indem sie zuerst eine einperiodische Impulse berechnen Wobei der Absolutwert des Impulses und schließlich die Summierung einer 10-Perioden-Reihe berechnet wird. Zeilen 9 und 10 berechnen den ER-Wert und dessen Absolutwert Die Zeilen 11 und 12 sind Koeffizienten, die die Exponentenwerte enthalten, die zwei und 30 Perioden repräsentieren bzw. Zeile 13 den Ssc-Wert Row berechnet 14 Quadrate ssc, geben c. Row 16 berechnet die tatsächliche AMA und ist die erste Zeile, die rekursive Zeile 17, auch rekursive, berechnet die Differenz der aktuellen und früheren AMA Row 18, AMAdiff, verwendet eine if-Anweisung zu vermeiden, eine ungültige zu melden Resultiere in Spalte 1, da es nichts vor Spalte 1 gibt, um eine gültige Berechnung zu erhalten. Zeile 19 berechnet die 10-Perioden-Standardabweichung von AMAdiff Row 20 ist ein Koeffizient, der den Prozentwert Row 21 enthält Berechnet den Filterwert Die Zeilen 22 und 23 sind rekursive Benutzerzeilen, die die AMA-Tiefen und AMA-Highs verfolgen. Die Spuren 23 und 24 sind die Kaufverkaufsregeln. Abbildung 1 SMARTRADER Dieses SMARTrader SpecSheet implementiert den adaptiven gleitenden Durchschnitt von Perry Kaufman aus dem 1998-Bonus Issue. This specsheet ist auch auf der Stratagem s Website verfügbar --Jim Ritter, Stratagem Software International 504 885-7353, E-Mail Internet Zurück zu List. Metastock Formeln - K Klicken Sie hier um zurück zu Metastock Formula Index. KA Money Flow zu gehen System. This System basiert auf Money Flow Index Es ist ein Entwicklungs-System und wird gerne von anderen Lesern, um es zu verbessern Danke für alle Vorschläge, um es zu verbessern. Es versucht zu kaufen, wenn MFI beginnt zu sammeln aus einem überverkauften Zustand und verkauft kurz Wenn MFI beginnt zu fallen aus überkauften state. Can jeder Körper helfen, eine Erkundung zu finden, um Aktien zu finden, für die dieses System am besten funktionieren. EnterLong Cross MFI 23, LLV MFI 23, 23 opt1 UND MFI 23 50.longOptimizationFullDetails OPT 1 Min 5 Max 20 Schritt 1.Erste Kreuz HHV MFI 23, 23 - opt1, MFI 23 UND MFI 23 50.ShortOptimisierungFullDetails OPT 1 Min 5 Max 20 Schritt 1.Karnish Bollinger Band Histogramm Trading System. BBHistogramm SCHLIESSEN 2 Std SCHLIESSEN, 20 - Mov CLOSE , 20, EINFACHE 4 Std SCHLIESSEN, 20 100 Kreuz 0, BBHistogram. BBHistogramm SCHLIESSEN 2 Std SCHLIESSEN, 20 - SCHLIESSEN, 20, EINFACH 4 Std SCHLIESSEN, 20 100 Kreuz BBHistogramm, 100.Hier sa Freebie BB Histogramm C 2 Std C, 20 - Mov C, 20, S 4 Std C, 20 100.Sell die Eröffnung Tage nach dem BB Histogramm durchdringt 100 und kaufen, wenn es durchdringt Hinzufügen zu Positionen, wenn die BB Histo über 100 oder unter Null und dann repenetrates die Auslöser Ebenen. Ich glaube, dass dieser Ansatz 11 gerade SP-Sieger aufgezeichnet hat, mit 700 Punkten Aber Steve, dieses System darf nicht mehr arbeiten, weil es den letzten Handel verliert, den du auf Recht legst. Nur mein Haftungsausschluss ist, dass ich garantiere, dass ich Software verkaufen werde , Charting Services und alles andere, was ich mir vorstellen kann, um ein Buck im Jahr 2000 In der Zwischenzeit saugen alle f Ree Zeug von mir können Sie kopieren Und vor allem, beachten Sie bitte, die größten Antagonisten auf der Liste bieten absolut Null, wenn es darum geht, Ihnen zu helfen, suchen Sie die Antworten von innen mit einigen Shortcutting Hilfe von Menschen, die bereit sind zu teilen. Kauffman s Adaptive RSI. MetaStock-Formel aus Berechnungen in Trading Systems und Methoden, Third Edition, von Perry J Kaufman Diese Formel passt den Standard RSI an eine Glättung constant. sc Abs RSI Periode 100 - 5 2.If Cum 1 Periode, CLOSE, PREV sc SCHLIESSEN - PREV. Krausz s Gann Swing HiLow Activator. I war nur in der Lage, Krausz s Gann Swing HiLow Aktivator in Metastock zu implementieren, denn es ist einfach der Durchschnitt der letzten drei Takte High Stop für Short Position oder lange Einstieg oder Low Stop für lange Position oder kurzer Eintrag geplottet eine Periode vorwärts. Ref Mov L, 3, S, -1 oder Ref Mov H, 3, S, -1.Kurtosis ist ein Markt Stimmungsindikator Die MetaStock Formel für die Kurtosis ist wie folgt. Die Kurtosis Ist aus drei verschiedenen Teilen gebaut Kurtosis, die Fast Kurtosis FK und die Fast Slow Kurtosis FSK. Die Kurtosis K Teil dieser Berechnung ist mo 3 - ref mo 3, -1 Was ist heute Kurtosis - gestern s Kurtosis. Die Fast Kurtosis FK ist mov K, 66 , E mov mo 3 - ref mo 3, -1,66, E Welche ist die Kurtosis geglättet mit einer 66 Periode exponentiell gleitenden Durchschnitt. Die Fast Slow Kurtosis FSK ist die komplette Formel mov mov mo 3 - ref mo 3, -1, 66, E, 3, S Das ist die FK geglättet mit 3 Perioden einfach gleitenden Durchschnitt. Vielleicht möchten Sie mit verschiedenen Zeiträumen experimentieren, um die Ergebnisse zu optimieren. Zum Beispiel, um eine 4-Periode Kurtosis, eine 50 Periode FK und eine 10 Periode FSK zu berechnen, verwenden Sie die folgenden Formeln. Keltner Kanäle werden im Buch The New Commodity Trading System erklärt Und Methoden von Perry Kaufman und wurden zuerst in das Buch eingeführt Wie man Geld in Rohstoffe von Chester W Keltner Die Syntax für die Formeln in MetaStock sind.
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